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Aprenda Forex: Negociando com o MACD O indicador Moving Average Convergence / Divergence, geralmente chamado apenas de lsquoMACD, é geralmente um dos primeiros aprendidos pelos novos traders, e em muitos casos - este é um dos primeiros osciladores que os traders aplicarão ao seu gráfico. . Infelizmente, o MACD não funciona o tempo todo (o que é algo que pode ser dito sobre cada indicador baseado em informações de preços passadas) e, como tal, muitos novos traders freqüentemente evitam o MACD depois de perceber que nem todos os sinais funcionariam de forma produtiva. Nesta série de duas partes, o wersquore vai ver como o MACD é construído, bem como uma configuração de entrada adicional que pode permitir aos investidores tirar melhor proveito do indicador wersquoll e, em seguida, examinar 3 estratégias específicas que os traders podem use com o MACD em nosso próximo artigo, Três Estratégias Simples para o MACD. O que compõe o MACD O MACD é um indicador muito lógico e faz exatamente o que o nome descreve: Mede a relação espacial de 2 Médias Móveis Exponenciais. As entradas padrão mais comuns para o MACD são o uso de EMArsquos de 12 e 26 períodos - juntamente com a linha lsquosignalrsquo de 9 períodos. Por enquanto - letrsquos apenas focar na própria linha MACD, que é simplesmente a diferença entre os 12 e 26 período EMA (usando entradas padrão). Em mercados com tendência decrescente, a média móvel rápida irá descer mais rapidamente do que a média móvel lenta. Como a média móvel rápida é menor do que a média móvel lenta, o MACD ilustrará essa relação. E nos mercados em alta, o EMA do período 12 deve subir mais rápido que o EMA de 26 períodos. Como tal, o MACD subirá para expressar esta crescente diferença entre a Média Móvel de 12 e 26 Períodos. O gráfico abaixo ilustrará essa relação, com os EMAs de 12 e 26 períodos aplicados no gráfico junto com o MACD usando 12 e 26 períodos (a linha de sinal foi removida para exemplos). Criado por James Stanley Observe que o MACD ajudou os investidores a perceberem que a tendência mudou desde o estágio inicial, já que as caixas azuis acima começaram antes que a tendência de baixa estivesse completamente terminada. Esta é uma parte fundamental do indicador, e algo em que nos aprofundaremos muito mais com o nosso próximo artigo sobre 3 estratégias MACD: Usando o MACD como um lsquotrigger em negociações. Mas antes de chegarmos a isso, você provavelmente notou a linha lsquo0rsquo desenhada no indicador MACD no gráfico acima. Esta é uma parte fundamental do indicador, como nos mostra quando não há diferença entre os EMArsquos. O MACD cruzará a linha zero quando a Média Móvel rápida cruzar a Média Móvel lenta. A figura abaixo ilustrará mais detalhadamente: Criado por James Stanley A Linha do Sinal Como vimos acima, o MACD pode ser útil para perceber possíveis mudanças de tendência nos estágios iniciais de um movimento de pares de moedas. No entanto, se esperarmos por um crossover de linha lsquo0 (o MACD cruzar a linha lsquo0rsquo), estamos essencialmente negociando um Crossover de Média Móvel - que está inerentemente atrasado no mercado e pode não ser o ponto de entrada ideal. É aí que entra o lsquoSignal Linersquo. A linha de sinal é simplesmente uma média móvel baseada no valor da linha MACD. Por padrão, esse valor é geralmente definido em 9 períodos. Baseando-se na relação da própria linha MACD, os investidores muitas vezes procuram oportunidades de entrada quando o MACD cruza a linha de sinal. Quando a linha MACD cruza ABOVE e OVER da linha de sinal, ela é vista como um sinal para BUY. Quando MACD cruza abaixo da linha de sinal, muitas vezes é visto como um sinal para a SELL. Criado por James Stanley Como você pode ver no gráfico acima, alguns desses sinais MACD teriam funcionado lindamente, enquanto outros deixam algo a desejar. Isso destaca a razão pela qual os comerciantes muitas vezes querem olhar para outros indicadores ou mecanismos de decidir quais sinais tomar ou quais ignorar. Analisaremos em profundidade o artigo Três Estratégias Simples para Negociar com o MACD. Mas, uma alternativa para os comerciantes é simplesmente usar insumos diferentes. Isso pode atingir o objetivo de desacelerar ou acelerar o MACD para as preferências individuais do trader. Em um esforço para acompanhar mais de perto a relação entre as linhas MACD e Signal, os negociadores podem seguir o "isograma", que é simplesmente um gráfico de barras plotado em torno da linha lsquo0rsquo para indicar a relação entre o MACD e as Linhas de Sinal. Observe no gráfico abaixo - quando o MACD cruza a linha de sinal, o Histograma cruzará apropriadamente a linha lsquo0rsquo. Quando MACD cruza acima e sobre o sinal, o histograma vai subir acima da linha lsquo0rsquo - e quando MACD cruza para baixo e abaixo do sinal, o histograma cairá abaixo da linha lsquo0rsquo. Criado por James Stanley As entradas MACD padrão de 12, 26 e 9 são as configurações mais comuns para o indicador. (O MA rápido é listado primeiro, seguido pelo MA lento, seguido pela entrada da linha de sinal). No entanto, isso pode não ser passível de objetivos comerciais. Essas informações podem gerar muitos sinais de qualidade questionável. Os comerciantes que procuram obter sinais apenas do MACD, sem quaisquer indicadores adicionais para ajudar na classificação de tendências ou momentum, são frequentemente melhor servidos ao abrandar o indicador, utilizando médias móveis de período mais longo nos inputs. Um conjunto comum de insumos para atingir esse objetivo é a entrada de 21, 55 períodos. O gráfico abaixo mostrará a diferença entre o padrão de 12, 26 e 9 (acima) com as entradas de 21, 55 e 9 (abaixo). Observe que o indicador MACD abaixo fornece menos sinais, com o objetivo de cada sinal ser mais confiável. Criado por James Stanley --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para entrar na lista de distribuição de James Stanley, clique aqui. Trading A divergência de MACD A divergência de convergência média móvel (MACD), inventada em 1979 por Gerald Appeal, é um dos indicadores técnicos mais populares na negociação. O MACD é apreciado pelos comerciantes em todo o mundo pela sua simplicidade e flexibilidade, pois pode ser usado como um indicador de tendência ou momentum. A divergência de negociação é uma maneira popular de usar o histograma MACD (que explicamos abaixo), mas, infelizmente, a negociação de divergência não é muito precisa - ela falha mais do que é bem-sucedida. Para explorar o que pode ser um método mais lógico de negociar a divergência MACD, nós olhamos para usar o histograma MACD para ambos os sinais de entrada e saída de comércio (em vez de apenas entrada), e como os comerciantes de moeda estão posicionados de forma única para tirar proveito de tal estratégia. (Para saber mais, veja As Maiores Negociações em Moeda Já Feitas e Análise Técnica.) MACD: Uma Visão Geral O conceito por trás do MACD é bastante simples. Essencialmente, calcula a diferença entre um instrumento de médias móveis exponenciais de 26 dias e 12 dias (EMA). Das duas médias móveis que compõem o MACD, a EMA de 12 dias é obviamente a mais rápida, enquanto a de 26 dias é mais lenta. No cálculo de seus valores, ambas as médias móveis usam os preços de fechamento de qualquer período medido. No gráfico MACD, uma MME de nove dias do próprio MACD também é plotada e atua como um gatilho para as decisões de compra e venda. O MACD gera um sinal de alta quando se move acima de sua própria EMA de nove dias e envia um sinal de venda quando se move abaixo de sua MME de nove dias. O histograma MACD é uma representação visual elegante da diferença entre o MACD e seu EMA de nove dias. O histograma é positivo quando o MACD está acima de sua MME de nove dias e negativo quando o MACD está abaixo de sua MME de nove dias. Se os preços estão subindo, o histograma cresce à medida que a velocidade do movimento de preços acelera, e os contratos diminuem conforme o movimento dos preços. O mesmo princípio funciona ao contrário, quando os preços estão caindo. Veja a Figura 1 para um bom exemplo de um histograma MACD em ação. Figura 1: histograma MACD. Como a ação do preço (parte superior da tela) acelera para o lado negativo, o histograma MACD (na parte inferior da tela) faz novas baixas Fonte: FXTrek Intellicharts O histograma MACD é a principal razão pela qual tantos traders confiam neste indicador para medir momentum. porque responde à velocidade do movimento dos preços. De fato, a maioria dos traders usa o indicador MACD com mais frequência para avaliar a força do movimento do preço do que para determinar a direção de uma tendência. (Para saber mais, consulte Momentum Trading With Discipline.) Divergência de negociação Como mencionamos anteriormente, a divergência de negociação é uma maneira clássica na qual o histograma MACD é usado. Uma das configurações mais comuns é encontrar os pontos do gráfico em que o preço faz um novo giro alto ou um novo giro baixo. mas o histograma MACD não, indicando uma divergência entre preço e momento. A figura 2 ilustra um comércio típico de divergência. Figura 2: Uma negociação de divergência típica (negativa) usando um histograma MACD. No círculo da direita no gráfico de preços, os movimentos de preço fazem um novo swing alto, mas no ponto circulado correspondente no histograma MACD, o histograma MACD é incapaz de exceder sua alta anterior de 0,3307. (O histograma chegou a esse ponto máximo no ponto indicado pelo círculo inferior esquerdo.) A divergência é um sinal de que o preço está prestes a ser revertido na nova máxima e, como tal, é um sinal para o comerciante entrar em uma posição curta. Fonte: Fonte: FXTrek Intellicharts Infelizmente, o comércio de divergência não é muito preciso, pois falha mais vezes do que consegue. Os preços freqüentemente têm várias explosões finais para cima ou para baixo que o gatilho pára e forçam os negociadores a saírem de posição pouco antes de o movimento realmente fazer uma curva sustentada e o negócio se tornar lucrativo. A figura 3 demonstra uma falsificação típica de divergência. o que frustrou dezenas de traders ao longo dos anos. (Para saber mais, consulte Usando topos duplos e fundos duplos na troca de moeda.) Figura 3: Uma falsa divergência típica. A forte divergência é ilustrada pelo círculo direito (na parte inferior do gráfico) pela linha vertical, mas os comerciantes que colocam suas paradas em alturas de swing teriam sido retirados do negócio antes de virarem em sua direção. Fonte: Source: FXTrek Intellicharts Uma das razões que os traders freqüentemente perdem com essa configuração é que eles entram em uma negociação em um sinal do indicador MACD, mas a saem com base na mudança de preço. Como o histograma MACD é um derivativo de preço e não é o preço em si, essa abordagem é, na verdade, a versão comercial da mistura de maçãs e laranjas. Usando o histograma MACD para entrada e saída Para resolver a inconsistência entre entrada e saída. um comerciante pode usar o histograma MACD para sinais de entrada comercial e de saída comercial. Para fazê-lo, o negociador que negocia a divergência negativa assume uma posição parcial curta no ponto inicial da divergência, mas em vez de definir a parada na oscilação mais alta com base no preço, ele ou ela interrompe a negociação apenas se a máxima de o histograma MACD excede seu balanço anterior alto, indicando que o momento está realmente acelerando e o negociador está realmente errado no negócio. Se, por outro lado, o histograma MACD não gerar uma nova alta de oscilação, o operador então aumenta sua posição inicial, alcançando continuamente um preço médio mais alto para o curto. Comerciantes de moeda estão posicionados de forma única para tirar proveito desta estratégia, pois com esta estratégia, quanto maior a posição, maiores os ganhos potenciais uma vez que o preço se inverte - e no Forex (FX), você pode implementar essa estratégia com qualquer posição e não tem que se preocupar em influenciar o preço. (Os traders podem executar transações de até 100.000 unidades ou até 1.000 unidades para o mesmo spread típico de três a cinco pontos nos principais pares.) Na prática, essa estratégia exige que o trader aumente a média à medida que os preços movem-se temporariamente contra ele ou dela. Isso, no entanto, normalmente não é considerado uma boa estratégia. Muitos livros de negociação apelidaram ironicamente de uma técnica como adicionar aos seus perdedores. No entanto, neste caso, o comerciante tem uma razão lógica para fazê-lo - o histograma MACD mostrou divergência, o que indica que o momentum está diminuindo e o preço pode mudar em breve. Com efeito, o trader está tentando chamar o blefe entre a força aparente da ação imediata do preço e as leituras do MACD que apontam para a fraqueza à frente. Ainda assim, um trader bem preparado usando as vantagens dos custos fixos em FX, através da média apropriada do trade, pode suportar as quedas temporárias até o preço virar a seu favor. A figura 4 ilustra essa estratégia em ação. Figura 4: O gráfico indica onde o preço faz sucessivos máximos, mas o histograma MACD não o faz - prenunciando o declínio que eventualmente virá. Ao calcular a média de curto prazo, o negociador obtém um lucro considerável à medida que vemos o preço fazendo uma reversão sustentada após o ponto final da divergência. Fonte: Fonte: FXTrek Intellicharts The Bottom Line Como a vida, a negociação é raramente em preto e branco. Algumas regras com as quais os operadores concordam cegamente, como nunca acrescentar a um perdedor, podem ser quebradas com sucesso para obter lucros extraordinários. No entanto, uma abordagem lógica e metódica para violar essas importantes regras de gerenciamento de dinheiro precisa ser estabelecida antes de tentar obter ganhos. No caso do histograma MACD, negociar o indicador em vez do preço oferece uma nova maneira de negociar uma ideia antiga - a divergência. A aplicação desse método ao mercado de câmbio, que permite o aumento de posições sem esforço, torna essa ideia ainda mais intrigante para os day traders e os traders de posição. A taxa de juros pela qual uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa em que cada título possui uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros sobre índices de ações, opções de índices de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. Todo o estoque. Um tipo de apólice de seguro em que o segurado paga uma quantia específica de despesas reembolsáveis ​​para serviços de saúde como. Ações e políticas do governo que restringem ou restringem o comércio internacional, muitas vezes feitas com a intenção de proteger o local. Um fiduciário é uma pessoa que age em nome de outra pessoa, ou pessoas para gerenciar ativos. Trading MACD Divergence Registrado em setembro de 2006 Status. Agora, o processo de soma (ou média) equivale ao cálculo integral e causa inércia ou atraso. Exemplos: MAs, velas Heikin-Ashi, velas com prazos mais longos, gráficos PampF. Quanto mais pontos históricos somados, maior o atraso (e maior o efeito de suavização). Os MA não-lineares, como Hull, Tillson e Jurik, tentam fornecer suavização, reduzindo o atraso e o overshoot. Por outro lado, tirar diferenças equivale a cálculo diferencial e medidas de taxa de variação, ou aceleração / desaceleração. Exemplos são osciladores como RSI, Estocástico, CCI, Williams R, Momentum. MACD é um indicador híbrido. EMA (12) e EMA (26) envolvem a soma, mas o MACD é a diferença entre os dois, compensando a defasagem. A linha de sinal MACD é EMA (9), que introduz um atraso adicional, mas o histograma é a diferença entre o MACD e a linha de sinal, que novamente a compensa. Consequentemente, o histograma MACD executa suavização útil sem muito atraso no preço. Se o preço mudar de direção o suficiente, a sequência tende a ocorrer da seguinte forma: 1. O histograma MACD responde primeiro mudando de direção 2. O próprio MACD muda de direção 3. MACD cruza sua linha de sinal, que sempre coincide com o histograma cruzando a linha zero (porque da maneira como o histograma é calculado) 4. MACD cruza a linha zero O que você usa para o sinal de entrada depende de quão cedo / tarde você deseja entrar no movimento. Mais cedo geralmente significa maior tamanho médio de ganho, mas menor taxa de ganho (mais sinais falsos). Mais tarde é vice-versa (mas é tarde demais e você corre o risco de perder completamente a jogada). A divergência é causada pela desaceleração no preço. Na maioria das vezes, você pode ver isso traçando linhas entre altos ou baixos de preços sucessivos e observando a mudança na inclinação. Exemplo aqui - Se a desaceleração resultar em uma reversão decente, entrar no sinal de divergência resultará em uma negociação vencedora (dependendo de como você sair). - Se a desaceleração for apenas uma trégua na tendência predominante, você será parado e perderá. Como a desaceleração deve ocorrer antes que o preço mude de direção, a divergência é indiscutivelmente um indicador 8217leading8217. Stoploss caça, e / ou 1-2-3 padrões no final dos movimentos, freqüentemente mostram como divergências lucrativas (veja o exemplo acima). Na verdade, não importa quais indicadores, se houver, você usa. Em última análise, você deve entrar em uma barra de preços, e é apenas uma questão de quão cedo ou quão tarde para o movimento. Todos os indicadores são derivados do OHLC e, consequentemente, seguem-se, de uma forma ou de outra, ao preço, acrescentando mais indicadores sem fornecer, necessariamente, uma confirmação independente. Os indicadores são um sintoma do movimento de preços, não uma causa. Existem realmente apenas três tipos de entradas: (1) retomada em uma tendência após um pullback (2) tentando antecipar e desvanecer as reversões (pick top / bottom) (3) breakouts. Visto a partir dos primeiros princípios, todas as entradas equivalem a variações de tempo em um desses temas. Cadastrado em dezembro de 2006 Status: Membro: 1.385 Posts A divergência é um grande fenômeno de confirmação para mostrar que uma tendência ou um movimento pode ser extrapolado, dentro de um mercado de tendências fortes. Eu uso divergência não para entradas, mas para alguma tomada de lucro (saídas parciais) se o tamanho da negociação permitir, e os recuos subseqüentes para adicionar às minhas posições. As divergências podem durar por períodos muito longos, com múltiplas divergências chegando. Isso apenas confirma a tendência e é, na melhor das hipóteses, arriscado negociar com ela a tendência. Usarei médias móveis, faixas de momentum e divergência para obter mais informações sobre a tendência e a força da tendência. Uma vez que um recuo ocorre, se uma divergência reversa se estabelece dentro de um intervalo de 3 a 12 barras, quanto mais baixa a mais confiável, eu usarei isso para me seguir na direção da tendência. Eu tenho alvos específicos que estabeleço com base na força do sinal e terei paciência para permitir que o mercado os alcance. Uma vez que eles sejam alcançados, eu ainda vou alllow uma posição para continuar, mas constantemente monitorar meus indicadores de tendência, bem como divergências para me dar pistas sobre quando começar a diminuir minhas exposições. Também buscarei outras pistas que possam me levar a sair juntos. As minhas paradas iniciais baseiam-se unicamente no suporte e resistência a preço e momentum, e a negociação não será tomada se a recompensa de risco devida aos meus níveis e paradas de destino não justificar a negociação. O homem que arranha o rabo não deve morder as unhas Registrado em Novembro de 2005 Status: Membro 172 Posts Como sempre, tópicos de divergência como esse aparecem pelo menos uma vez por mês e as mesmas coisas são repetidas vezes Você não pode ou nunca será capaz de negociar qualquer divergência sozinha (lucrativa) a longo prazo Eu considero a divergência baseada em indicadores nas decisões de negociação. O preço e a ação são os únicos indicadores líderes confiáveis ​​que encontrei. Não, não posso ficar sozinho. Tem que ser integrado em uma abordagem. Quando isso acontece, a análise de divergência tem valor (como alguém disse, como sempre manter um fora de um negócio como não). Eu gosto do CCI e ROC para mostrar divergência. O MACD também funciona bem, assim como o estocástico. Mais importante, o que mais você sabe sobre o mercado que você está negociando quando usa essa abordagem? Como você confirma um padrão de divergência? Qual ação tomar e quando Você classificou distintos graus ou tipos de divergência que lhe dão mais ou menos confiança para agir ou razão para esperar Essas perguntas só podem ser respondidas por muito tempo na tela e estudar IMHO. Cadastrou-se em Out 2007 Status: Membro 25 Posts Existe uma versão deste indicador que não pinta. Tomou uma negociação baseada principalmente neste indicador. De manhã, o mercado moveu-se contra mim e o sinal desapareceu. Qualquer ajuda muito apreciada. Registrado em maio de 2010 Status: Trader em tempo integral 617 Postagens Tenho negociado divergências com sucesso no passado. No entanto, desde este incrível movimento de força do dólar. As divergências por hora não são tão eficazes quanto antes. Como vocês estão lidando com isso no momento. Permita-me dizer, por mais difícil que tenha ensinado sobre isso tantas vezes em diferentes fóruns, a simples aparência da divergência, oculta ou regular, não garante um certo movimento na direção ou na outra. Você tem que introduzir em sua técnica outra certamente "cúpula" para montar a ocasião. Espero ter me esclarecido com isso. Cadastrou-se em novembro de 2007 Status: Incompetência Consciente 3.274 Postes Como qualquer coisa quando se trata de negociação, tudo funciona até que não. A divergência pode levar seu dinheiro do almoço, mesmo nas melhores configurações com a ação do preço. No entanto, não me assusta, Divergência é apenas mais um item para adicionar confluência ao fazer uma troca. Barras de Bearhish Outside em alturas de swing com divergência, mas não se moviam como se poderia pensar. Mesmo com dupla divergência. (ignorar a venda, parte de um comércio de demonstração). Imagem anexada (clique para ampliar) Como qualquer coisa quando se trata de negociação, tudo funciona até que não. A divergência pode levar seu dinheiro do almoço, mesmo nas melhores configurações com a ação do preço. No entanto, não me assusta, Divergência é apenas mais um item para adicionar confluência ao fazer uma troca. Barras de Bearhish Outside em alturas de swing com divergência, mas não se moviam como se poderia pensar. Mesmo com dupla divergência. (ignorar a venda, parte de um comércio de demonstração). Eu estou procurando por tal indicador você pode por favor me ajude Commercial Member Registrado em janeiro de 2007 1.063 Posts Olá. Acabei de encontrar este tópico e gostaria de contribuir. Estou citando o conceito de divergência do MACD depois de ter um péssimo primeiro trimestre de 2011. Acredito que esse conceito pode ajudar a melhorar minhas técnicas de entrada. Depois de ler a contribuição de Hanovers, concordo com sua avaliação e notei muitas observações. Negocio o gráfico diário (principalmente devido a restrições de tempo), mas também estou atualmente explorando o uso de múltiplos prazos para "ajustar" a entrada e aumentar a relação risco / recompensa. Estou atualmente com EUR / USD curto após entrar na divergência vista no MACD na semana passada. (veja o anexo abaixo). Você pode ver claramente a divergência nessa captura de tela junto com minha entrada. Eu notei em meus estudos que a entrada de divergência deve ter um acompanhamento forte no histograma APÓS o sinal de divergência ou pode falhar. Isso significa que eu quero ver o histograma produzir um mínimo mais baixo do que o histograma anterior baixo. Até agora isso não aconteceu. Se o histograma ficar positivo antes de fazer um mínimo mais baixo, eu posso abandonar esse negócio. Comentários Por favor, seja educado e gostaria de receber críticas construtivas. Imagem anexada (clique para ampliar)